Keltner channel trading system

Keltner Channels Keltner Channels Pendahuluan Keltner Channels adalah amplop berbasis volatilitas yang ditetapkan di atas dan di bawah rata-rata pergerakan eksponensial. Indikator ini mirip dengan Bollinger Bands, yang menggunakan standar deviasi untuk mengatur band. Alih-alih menggunakan standar deviasi, Keltner Channels menggunakan Average True Range (ATR) untuk mengatur jarak saluran. Saluran biasanya menetapkan dua nilai Rata-Rata True Range di atas dan di bawah EMA 20 hari. Rata-rata pergerakan eksponensial menentukan arah dan rentang rata-rata True Range menetapkan lebar saluran. Keltner Channels adalah indikator tren berikut yang digunakan untuk mengidentifikasi pembalikan dengan jeda saluran dan arah saluran. Saluran juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat jenuh beli dan jenuh jual saat trennya datar. Dalam bukunya tahun 1960, Cara Menghasilkan Uang di Komoditas, Chester Keltner memperkenalkan Aturan Perdagangan Rata-rata Bergerak Sepuluh hari, yang dikreditkan sebagai versi asli dari Saluran Keltner. Versi asli ini dimulai dengan SMA 10 hari dengan harga khas sebagai garis tengah. SMA 10-hari dari kisaran High-Low ditambahkan dan dikurangkan untuk mengatur saluran saluran atas dan bawah. Linda Bradford Raschke memperkenalkan versi Keltner Channels yang lebih baru di tahun 1980an. Seperti Bollinger Bands, versi baru ini menggunakan indikator berbasis volatilitas, Average True Range (ATR), untuk mengatur lebar saluran. StockCharts menggunakan versi Keltner Channel yang lebih baru ini. Perhitungan Ada tiga langkah untuk menghitung Keltner Channels. Pertama, pilih panjang untuk rata-rata pergerakan eksponensial. Kedua, pilih periode waktu untuk Average True Range (ATR). Ketiga, pilih pengganda untuk Range Rata Rata. Contoh di atas didasarkan pada pengaturan default untuk SharpCharts. Karena moving averages lag price, moving average yang lebih lama akan memiliki lag lebih dan moving average yang lebih pendek akan memiliki lag yang lebih sedikit. ATR adalah pengaturan volatilitas dasar. Kerangka waktu pendek, seperti 10, menghasilkan ATR yang lebih mudah menguap yang berfluktuasi sebagai arus dan arus volatilitas 10-periode. Jangka waktu yang lebih panjang, seperti 100, menghaluskan fluktuasi ini untuk menghasilkan pembacaan ATR yang lebih konstan. Pengganda memiliki pengaruh paling besar pada lebar saluran. Cukup berubah dari 2 menjadi 1 akan memotong lebar saluran menjadi dua. Peningkatan dari 2 sampai 3 akan meningkatkan lebar saluran hingga 50. Berikut adalah bagan yang menunjukkan tiga Keltner Channels yang ditetapkan pada 1, 2, dan 3 ATRs menjauh dari rata-rata pergerakan sentral. Teknik khusus ini telah dianjurkan oleh Kerry Lovvorn dari SpikeTrade selama bertahun-tahun. Bagan di atas menunjukkan default Keltner Channels berwarna merah, saluran yang lebih lebar dengan warna biru dan saluran sempit berwarna hijau. Saluran biru ditetapkan tiga Average True Range di atas dan di bawah (3 x ATR). Saluran hijau menggunakan satu nilai ATR. Ketiganya berbagi EMA 20 hari, yang merupakan garis putus-putus di tengahnya. Jendela indikator menunjukkan perbedaan dalam Rentang Benar Rata-Rata (ATR) selama 10 periode, 50 periode dan 100 periode. Perhatikan bagaimana ATR pendek (10) lebih mudah berubah dan memiliki jangkauan terluas. Sebaliknya, ATR periode 100 jauh lebih mulus dengan rentang yang kurang stabil. Indikator Interpretasi berdasarkan saluran, pita dan amplop dirancang untuk mencakup sebagian besar tindakan harga. Oleh karena itu, bergerak di atas atau di bawah garis saluran memerlukan perhatian karena mereka relatif jarang. Tren sering dimulai dengan gerakan kuat dalam satu arah atau lainnya. Lonjakan di atas garis atas menunjukkan kekuatan yang luar biasa, sementara penurunan di bawah garis saluran bawah menunjukkan kelemahan yang luar biasa. Gerakan kuat semacam itu bisa menandakan akhir dari satu tren dan awal yang lain. Dengan rata-rata pergerakan eksponensial sebagai dasarnya, Keltner Channels adalah indikator tren berikut. Seperti moving average dan trend mengikuti indikator, Keltner Channels lag price action. Arah rata-rata bergerak menentukan arah saluran. Secara umum, downtrend hadir saat saluran bergerak lebih rendah, sementara uptrend ada saat saluran bergerak lebih tinggi. Trennya datar saat saluran bergerak menyamping. Sebuah kenaikan saluran dan break di atas garis tren atas dapat memberi sinyal awal dari sebuah uptrend. Penurunan channel dan break di bawah trendline yang lebih rendah bisa memberi sinyal awal downtrend. Terkadang tren kuat tidak bertahan setelah pelarian dan harga berosilasi di antara garis saluran. Rentang perdagangan semacam itu ditandai oleh rata-rata pergerakan yang relatif datar. Batas saluran kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat overbought dan oversold untuk tujuan trading. Versus Bollinger Bands Ada dua perbedaan antara Keltner Channels dan Bollinger Bands. Pertama, Keltner Channels lebih halus dari Bollinger Bands karena lebar Bollinger Bands didasarkan pada standar deviasi, yang lebih fluktuatif daripada Average True Range (ATR). Banyak yang menganggap ini sebagai nilai tambah karena menciptakan lebar yang lebih konstan. Hal ini membuat Keltner Channels sangat sesuai untuk mengikuti tren dan identifikasi tren. Kedua, Keltner Channels juga menggunakan moving average eksponensial, yang lebih sensitif daripada moving average sederhana yang digunakan pada Bollinger Bands. Bagan di bawah ini menunjukkan Keltner Channels (biru), Bollinger Bands (pink), Average True Range (10), Standard Deviation (10) dan Standard Deviation (20) untuk perbandingan. Perhatikan bagaimana Saluran Keltner lebih halus daripada Bollinger Bands. Perhatikan juga bagaimana Deviasi Standar mencakup rentang yang lebih besar daripada Average True Range (ATR). Bagan di bawah ini menunjukkan Archer Daniels Midland (ADM) memulai sebuah uptrend saat Saluran Keltner muncul dan saham melonjak di atas garis saluran atas. ADM berada dalam tren turun yang jelas pada bulan April-Mei karena harga terus menembus saluran bawah. Dengan dorongan kuat pada bulan Juni, harga melampaui saluran atas dan saluran tersebut muncul untuk memulai uptrend baru. Perhatikan bahwa harga bertahan di atas saluran yang lebih rendah pada penurunan pada awal dan akhir Juli. Bahkan dengan uptrend baru yang mapan, seringkali berhati-hati untuk menunggu mundurnya atau titik masuk yang lebih baik untuk memperbaiki rasio reward-to-risk. Momentum osilator atau indikator lainnya kemudian dapat digunakan untuk menentukan pembacaan oversold. Bagan ini menunjukkan StochRSI. Salah satu osilator momentum yang lebih sensitif, turun di bawah 0,20 menjadi oversold setidaknya tiga kali selama uptrend. Salib berikutnya di atas .20 mengisyaratkan dimulainya kembali tren naik. Grafik kedua menunjukkan Nvidia (NVDA) memulai tren turun dengan penurunan tajam di bawah garis saluran bawah. Setelah jeda awal ini, saham tersebut menemui resistan di dekat EMA 20 hari (middle line) mulai pertengahan Mei hingga awal Agustus. Ketidakmampuan bahkan mendekati garis saluran atas menunjukkan tekanan turun yang kuat. Indeks Channel Komoditi 10-periode (CCI) ditunjukkan sebagai momentum osilator untuk mengidentifikasi kondisi jenuh beli jangka pendek. Sebuah pergerakan di atas 100 dianggap overbought. Langkah selanjutnya kembali di bawah 100 sinyal dimulainya kembali tren turun. Sinyal ini bekerja dengan baik sampai bulan September. Sinyal yang gagal ini menunjukkan kemungkinan perubahan tren yang kemudian dikonfirmasi dengan jeda di atas garis saluran atas. Trend Flat Setelah rentang perdagangan atau lingkungan perdagangan datar teridentifikasi, para pedagang dapat menggunakan Saluran Keltner untuk mengidentifikasi tingkat jenuh beli dan jenuh jual. Rentang perdagangan dapat diidentifikasi dengan moving average datar dan Average Directional Index (ADX). Bagan di bawah ini menunjukkan IBM berfluktuasi antara support di area 120-122 dan resistance di area 130-132 dari bulan Februari sampai akhir September. EMA 20 hari, garis tengah, aksi harga yang tertinggal, namun diratakan dari bulan April sampai September. Jendela indikator menunjukkan ADX (garis hitam) yang mengkonfirmasi tren lemah. ADX yang rendah dan jatuh menunjukkan tren yang lemah. ADX yang tinggi dan naik menunjukkan tren yang kuat. ADX berada di bawah 40 sepanjang waktu dan di bawah 30 sebagian besar waktu. Hal ini mencerminkan tidak adanya trend. Perhatikan juga bahwa ADX memuncak pada awal Juni dan jatuh sampai akhir Agustus. Berbekal prospek tren dan rentang perdagangan yang lemah, para pedagang dapat menggunakan Keltner Channels untuk mengantisipasi pembalikan. Selain itu, perhatikan bahwa saluran saluran sering bertepatan dengan dukungan grafik dan resistance. IBM mencelupkan di bawah garis saluran bawah tiga kali dari akhir Mei sampai akhir Agustus. Penurunan ini memberikan titik masuk berisiko rendah. Stok tidak berhasil mencapai garis saluran atas, namun sempat ditutup saat berbalik di zona resistance. Diagram Disney menunjukkan situasi yang sama. Kesimpulan Keltner Channels adalah indikator tren berikut yang dirancang untuk mengidentifikasi tren yang mendasarinya. Identifikasi tren lebih dari setengah pertempuran. Trennya bisa naik, turun atau rata. Dengan menggunakan metode yang dijelaskan di atas, para pedagang dan investor dapat mengidentifikasi kecenderungan untuk menetapkan preferensi perdagangan. Perdagangan bullish yang disukai dalam perdagangan uptrend dan bearish disukai dalam tren turun. Tren datar memerlukan pendekatan yang lebih gesit karena harga sering mencapai puncak pada garis saluran atas dan palung pada garis saluran bawah. Seperti semua teknik analisis lainnya, Saluran Keltner harus digunakan bersamaan dengan indikator dan analisis lainnya. Indikator Momentum menawarkan pelengkap yang baik pada Saluran Keltner yang mengikuti tren. SharpCharts Keltner Channels dapat ditemukan di SharpCharts sebagai overlay harga. Seperti rata-rata bergerak, Saluran Keltner harus ditunjukkan di atas plot harga. Setelah memilih indikator dari kotak drop-down, pengaturan default akan muncul di jendela parameter (20,2.0,10). Angka pertama (20) menetapkan periode untuk moving average eksponensial. Angka kedua (2.0) adalah pengganda ATR. Angka ketiga (10) adalah jumlah periode untuk Average True Range (ATR). Parameter default ini mengatur saluran 2 nilai ATR di bawah EMA 20 hari. Pengguna dapat mengubah parameter sesuai kebutuhan charting mereka. Klik di sini untuk contoh hidup. Oversold setelah Bullish Keltner Channel Breakout: Pemindaian ini mencari saham yang berada di atas Saluran Keltner atas 20 hari yang lalu untuk menegaskan atau membangun sebuah uptrend. CCI 10 periode saat ini berada di bawah -100 untuk mengindikasikan kondisi jenuh jual jangka pendek. Overbought setelah Bearish Keltner Channel Breakout: Pemindaian ini mencari saham yang berada di bawah Saluran Keltner mereka yang lebih rendah 20 hari yang lalu untuk menegaskan atau membangun tren turun. CCI 10 periode saat ini berada di atas 100 untuk mengindikasikan kondisi jenuh beli jangka pendek. Studi lebih lanjutTrading Dengan Keltner Channels Sun, 08162009 - 14:29 IndicatorForex The Keltner Channel adalah indikator band yang memperhitungkan volatilitas pasar. Dikembangkan oleh Chester W. Keltner, terdiri dari tiga band (mirip dengan Bollinger bands): Middle band: 20-Period Exponential Moving Average Upper band: Middle Band 20-Period Average True Range Lower band: Middle Band - 20-Period Average True Rentang sama sekali TIDAK BERPIKIR dibutuhkan, belilah saat Blue dan jual saat Red. Hal ini mirip dengan Bollinger bands dalam tema umumnya, kecuali menghitung volatilitas pada algoritma yang berbeda. Bollinger Bands mendefinisikan standar deviasi sebagai volatilitas sedangkan Keltner Channel menggunakan Average True Range untuk mengekstrak volatilitas. Metode Trading Band Keltner dapat diperdagangkan dalam beberapa metode yang sangat berbeda. Yang pertama adalah metode pelarian Trend-Following sederhana. Ini adalah yang paling sederhana dari semua yang telah menderita banyak goresan dan sinyal lemah. Metode Breakout Metode pelarian mengeksploitasi fakta bahwa pada pelarian pita Keltner (lebih rendah atau lebih tinggi), harga cenderung berlanjut dalam arah pelarian. Band bawah dan atas berfungsi sebagai daerah Support and Resistance dan pelariannya memicu pemberhentian yang memulai sebuah tren. Aturan perdagangan: Pergi Pendek saat harga tutup di bawah band bawah saluran Keltner. Pergi Long ketika harga tutup di atas band atas dari saluran Keltner. Metode Bounce Ini adalah sistem perdagangan yang lebih canggih yang menggunakan fakta bahwa band-band lower dan upper berfungsi sebagai resistance dan support, untuk mengambil perdagangan pada band-band itu sendiri. Bila digunakan dengan benar ini bisa menjadi metode trading yang sangat menguntungkan. Metode ini menyiratkan bahwa perdagangan diambil ke arah Middle band (20-Period EMA). Jika EMA sedang tren, kami hanya akan melakukan perdagangan panjang, dan jika tren turun, kami hanya akan melakukan short trading. Perdagangan dipicu saat harga menyentuh salah satu band (lower atau upper) dan memantulnya. Gunakan formasi candlestick untuk mengkonfirmasi bouncing dan masuk perdagangan. Untuk memaksimalkan potensi dan meningkatkan hit rate, seseorang dapat mengkonfirmasi perdagangan dengan level support atau resistance yang seharusnya sesuai dengan harga bouncing. Hal ini sangat meningkatkan keuntungan dan metode profitabilitas. Menggunakan Keltner Bands sebagai Stop Band Keltner juga berguna untuk digunakan sebagai stop loss dalam sistem trading Anda. Karena band ini memperhitungkan volatilitas pasar, mereka dapat sangat berguna dalam mengglobalisasi sistem perdagangan Anda - membuat mereka bekerja dengan banyak pasangan tanpa penyesuaian manual. Sistem perdagangan global sangat penting untuk perdagangan profesional, dan menggunakan pemberhentian volatilitas adalah masalah penting yang harus dihadapi. Pendekatan ini mirip dengan Chandelier Stop Loss yang hanya menggunakan ATR dalam menentukan titik berhenti. Menemukan Saluran Keltner dan Osilator Chaikin Setelah para siswa analisis teknis menguasai beberapa indikator mendasar, mereka mungkin ingin mengatasi beberapa yang kurang dikenal. Dan membahas indikator teknis. Di sini kita melihat Keltner Channels dan Chaikin Oscillator yang tidak tanpa pengikut yang taat. Keltner Saluran Chester W. Keltner memperkenalkan dan mengembangkan Saluran Keltner dalam bukunya How To Make Money in Commodities (1960). Seperti Bollinger Bands, Keltner Channels hanyalah band dengan rata-rata bergerak. (Lihat Dasar-Dasar Band Bollinger.) Band dan saluran rata-rata bergerak adalah hal yang sama: garis tengah dan dua garis luar. Saluran Keltner mewakili rata-rata harga tinggi, rendah dan harga penutupan sebuah isu. Di setiap sisi garis tengah adalah band yang terbentuk dari harian tinggi minus harian rendah selama 10 hari. Teknisi percaya teori bahwa harga sebuah isu kemungkinan besar akan diperdagangkan dalam batas-batas band atau amplop. Pedagang menjual masalah ketika harga penutupan melebihi band atas dan untuk membeli masalah ini saat harga penutupan turun di luar band rendah. Teori ini mungkin paling baik dijelaskan dalam buku Perry Kaufmans yang berjudul Sistem Perdagangan dan Metode Perdagangan Baru. Bagan Diciptakan dengan Tradestasi Anda dapat melihat dalam bagan di atas dari Sun Microsystems, Inc. bahwa dalam banyak kesempatan mulai Juli 2002 sampai Februari 2003, teori yang menyatakan bahwa saham harus diperdagangkan saat harga penutupan berada di luar amplop di kedua sisi tengah. Garis benar. Tanda panah menunjukkan beberapa contoh kejadian ini. Anda dapat dengan jelas melihat bahwa sinyal jual jauh lebih jelas daripada sinyal beli. Jadi saya sangat menyarankan agar semua investor menambahkan dua atau tiga indikator lainnya ke grafik mereka untuk mengkonfirmasi sinyal buysell dari masalah apa pun yang mungkin mereka ikuti. (Pelajari lebih lanjut, dalam Menggunakan Bollinger Band Bands to Gauge Trends.) Chaikin Oscillator Dikembangkan oleh Marc Chaikin, Osilator Chaikin adalah salah satu yang lebih menarik dari yang kurang dikenal. Chaikin Oscillator memonitor aliran uang masuk dan keluar dari pasar. Ini menghitung dan merencanakan perbedaan antara rata-rata pergerakan eksponensial 10 periode dan moving average eksponensial tiga periode dari distribusi akumulasi. Distribusi akumulasi menggunakan hubungan antara terbuka dan penutupan bar dan kisaran bar untuk menimbang dan mengkarakterisasi volume sebagai akumulasi (pembelian) atau distribusi (penjualan). Chaikin Oscillator hanya membandingkan arus uang dengan aksi harga sebuah isu, yang pada gilirannya memungkinkan para chartist mengenali atasan dan bagian bawah dalam siklus pendek. Marc Chaikin menyarankan agar indikatornya diterapkan bersamaan dengan amplop 21 hari berdasarkan harga dari masalah ini. Amplop harga diplot pada persentase tertentu di atas dan di bawah rata-rata bergerak. Mereka digunakan untuk menunjukkan tingkat overbought dan oversold. Bagan Dibuat dengan Tradestasi Bagan di atas menampilkan JDS Uniphase dari bulan Jul 2002 sampai Feb 2003 menunjukkan panah yang memandu Anda menafsirkan osilator. Pertama, saluran harga 20 hari di atas aksi harga memungkinkan Anda mengikuti posisi overbought dan oversold pada tabel ini. Sangat mudah untuk melihat mengapa banyak teknisi akan melihat secara dekat Osilator Chaikin saat memutuskan apakah akan melompat masuk atau keluar dari sebuah isu. Panah merah pertama (turun) pada 27 Agustus jelas menunjukkan posisi jenuh beli dan sell-off berikutnya. Yang mengirimkan harga saham turun dari level 3,50 menjadi 1,50 sebelum turnaround terjadi pada atau sekitar 10 Oktober. Tanda panah biru pertama (atas) menunjukkan akhir dari posisi oversold dari masalah ini. Dua panah lainnya sama jelasnya dengan menunjukkan seberapa tepat waktu kombinasi antara Saluran Harga dan Chaikin Oscillator ini. Ingatlah uang Anda - investasikan dengan bijak. (Untuk lebih lanjut, baca Amplop Rata-rata Bergerak: Menyempurnakan Alat Perdagangan Populer.) Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan.